Când estimezi profitul unui proiect nou, o singură cifră nu e suficientă. Simularea Monte Carlo rulează mii de scenarii cu valori aleatorii pentru variabilele incerte (cost, preț de vânzare, cerere) și îți arată distribuția probabilă a rezultatelor. Vei ști nu doar că „profitul estimat e 500.000 lei”, ci că există 70% probabilitate să fie între 300.000 și 700.000 lei și 15% șanse să fie negativ. Această claritate schimbă calitatea deciziei.
Cum funcționează Monte Carlo în Excel
Folosești funcția RAND() sau RANDBETWEEN() pentru a genera valori aleatorii în intervalul parametrilor tăi. Fiecare rând din tabel reprezintă un scenariu. Cu 1000 de rânduri, obții 1000 de scenarii posibile. Un grafic histogramă arată distribuția rezultatelor și poți calcula probabilitatea oricărui interval de rezultate cu COUNTIF.
Exemplu: evaluarea unui nou produs
| Variabilă | Min estimat | Max estimat | Formula simulare |
|---|---|---|---|
| Cantitate vândută (buc) | 500 | 2000 | =RANDBETWEEN(500,2000) |
| Preț de vânzare (lei) | 150 | 250 | =RAND()*(250-150)+150 |
| Cost producție (lei/buc) | 80 | 120 | =RAND()*(120-80)+80 |
| Profit simulat | — | — | =(Pret-Cost)*Cantitate |
Interpretarea rezultatelor pentru decizie
După 1000 de simulări, calculezi: =AVERAGE(Profit) pentru profitul mediu așteptat, =PERCENTILE(Profit,0.1) pentru scenariul pesimist (10% din cazuri mai rău decât aceasta), =COUNTIF(Profit,”<0")/1000 pentru probabilitatea de pierdere. Aceste trei cifre îți spun tot ce ai nevoie pentru decizie.
Când e utilă simularea Monte Carlo în firmă
Evaluarea unui proiect de investiție nou, estimarea bugetului pentru un proiect cu costuri incerte, analiza rentabilității unui produs nou înainte de lansare, evaluarea riscului unui contract cu penalități. Oriunde există incertitudine și miza e semnificativă, simularea Monte Carlo adaugă claritate obiectivă.
Tutorialul tehnic complet cu model Excel descărcabil este pe excel-group.ro.
Întrebări frecvente
Ce face o simulare Monte Carlo?
Rulează mii de scenarii cu valori aleatorii pentru variabilele incerte — cost, preț de vânzare, cerere — și arată distribuția probabilă a rezultatelor, în loc de o singură cifră. În Excel se face cu RAND() sau RANDBETWEEN(), fiecare rând din tabel fiind un scenariu.
Ce citesc din rezultate ca să iau decizia?
Trei cifre: =AVERAGE(Profit) pentru profitul mediu așteptat, =PERCENTILE(Profit;0,1) pentru scenariul pesimist, adică pragul sub care se află 10% din cazuri, și =COUNTIF(Profit;”<0″)/1000 pentru probabilitatea de pierdere.
Când merită folosită într-o firmă?
La evaluarea unui proiect de investiție nou, la estimarea bugetului unui proiect cu costuri incerte, la analiza rentabilității unui produs înainte de lansare și la evaluarea riscului unui contract cu penalități. Oriunde există incertitudine, iar miza e semnificativă.
Autor: Pisău Daniel — specialist Excel, Power BI și automatizări pentru firme din Moldova și România.
